P
ProAkademi
Başla
tune Kurumsal Portföy Analitiği & Risk Motoru

Portföyünüzü BIST Dalgalanmalarına Karşı Test Edin ve Koruyun.

Duygularla değil, matematiksel risk modelleriyle yönetin. Sharpe rasyosu, maksimum düşüş (Max Drawdown), VİOP hedge simülasyonları ve sektörel korelasyon analizi tek ekranda.

Motor Durumu BIST Canlı Bağlantı
Monte Carlo Senaryo Sayısı 10.000 İterasyon
Güven Aralığı (VaR) %99 / 1 Günlük
Test Edilen BIST Varlığı 540+ Şirket
Tüm simülasyon modelleri SPK standartlarına ve modern portföy teorisi parametrelerine uygun hesaplanır.
account_balance_wallet Model Portföy Simülasyonu

Örnek Model BIST Portföyü (Toplam: 850.000 TL)

1 Yıllık Geriye Dönük Yeniden Dengeleme: Aylık
Yıllıklandırılmış Getiri
%58,4 arrow_upward BIST 100 Üzeri
Sharpe Oranı
2,14 Yüksek Verimlilik

Birim risk başına aşırı getiri gücü

Beta Katsayısı
0,88 BIST = 1,00

Piyasa oynaklığından daha düşük risk

Maksimum Değer Kaybı (Max DD)
-%14,2 Zirveden Dip

Endeks düzeltmelerinde güçlü direnç

Varlık Dağılım Modeli

Hedeflenen Ağırlıklar
Havacılık & Ulaştırma THYAO, PGSUS
%30
255.000 TL
Sanayi & İhracat ASELS, SISE
%25
212.500 TL
Bankacılık & Finans AKBNK, GARAN
%20
170.000 TL
Perakende Dayanıklı BIMAS
%15
127.500 TL
Nakit & Para Piyasası Fonu Gecelik TLREF Getirili Likit
%10
85.000 TL
bolt

Stres Testi & Makro Şok Simülatörü

Dinamik Duyarlılık

Makroekonomik kararların ve piyasa şoklarının portföyünüz üzerindeki anlık tahmin simülasyonları:

trending_up
Senaryo 01
TCMB Politika Faizinde 250 bps İndirim
Banka kâr marjları ve sanayi finansman maliyetleri gevşer.
Beklenen Portföy Etkisi north_east +%6,8
oil_barrel
Senaryo 02
Küresel Petrol Fiyatlarında %20 Artış
Jet yakıtı gider artışı nedeniyle Havacılık hisseleri baskılanır.
Beklenen Portföy Etkisi south_east -%2,4
security
Senaryo 03
BIST 100 Ani Düzeltme (-%10)
Panik satış ortamında VİOP Endeks Kontratı ile Tam Hedge Modeli.
Hedge Sonrası Net Etki check_circle -%0,9
lightbulb Kendi BIST hisselerinizi ekleyerek özel stres senaryoları türetebilirsiniz. Kendi Portföyünü Test Et arrow_forward
Stratejik Avantajlar

Geleneksel Sezgilere Karşı Matematiksel Disiplin

BIST piyasasında kazanmak tek hisseye odaklanmakla değil, toplam portföy varyansını en aza indirip şoklara hazır olmakla mümkündür.

bubble_chart

Otomatik Korelasyon Analizi

Birbirinin aynısı hareket eden hisseleri tespit edin, sahte çeşitlendirmeden kurtulun. Aynı sektörde iki hisse tutmak yerine bağımsız getirileri eşleştirerek gerçek koruma sağlayın.

hub Pearson Matrisi
Otomatik Eşleşme
query_stats

Risk-Ayarlı Getiri Optimizasyonu

Markowitz Modern Portföy Teorisi ve Efficient Frontier (Etkin Sınır) algoritmaları ile kabul ettiğiniz risk seviyesinde en yüksek olası BIST getiri bileşimini saniyeler içinde hesaplayın.

functions Markowitz MPT Modeli
Sharpe Maksimizasyonu
shield

VİOP Korunma (Hedging) Rehberi

Ayı piyasalarında hisselerinizi zararına satmadan portföy değerinizi koruma stratejileri. Kaç adet VİOP BIST 30 kısa (short) kontratı açmanız gerektiğini portföy betanıza göre hesaplar.

balance Dinamik Kontrat Sayısı
Otomatik Beta Düzeltme
school ProAkademi Eğitimi ile Entegre

Teoriyi Öğrenin, Simülasyonda Test Edin, BIST'te Güvenle Uygulayın

Risk yönetimi sadece bir gösterge tablosu değildir; zihinsel bir disiplindir. Bilanço analizinden VİOP hedge mekaniklerine kadar uzanan uygulamalı akademi derslerimiz, risk motorumuzla tam senkronize çalışır.

Risk & Para Yönetimi Dersine Git verified Sertifikalı Müfredat
Portföy Simülasyon Karnesi
Beklenen Volatilite: ± %18,2
R-Squared (Endeks Uyum): 0,79
Sortino Rasyosu: 3,05
Stres Koruma Skoru: A+ (Mükemmel)
lock Gizli & Şifreli Veri İşleme (Hesap Bilgisi İstemez)

BIST Portföyünüzü Veri Odaklı Yönetmeye Başlayın

Yalnızca hisse adlarını ve lot oranlarınızı girin; saniyeler içinde korelasyon matrisinizi, Sharpe katsayınızı ve piyasa şok testinizi ücretsiz çıkaralım.

Örnek Rapor İndir (PDF)
check_circle Kredi kartı gerekmez check_circle BIST 100 & 30 anlık veri uyumlu check_circle 14 gün sınırsız stres testi